Per i file più grandi come i film, giochi e raccolte di album musicali consiglio l'uso di programmi per torrent, come BitTorrent. Lo puoi scaricare qui. Lo installi sul tuo PC, senza nessun bisogno di registrarti su nessun sito per nessun servizio. L'uso di questo programma è semplice: basta che vai su un sito come Isohunt e inserisci il titolo del film che stai cercando (. Dopodichè clicchi su "Download Torrent" e nella finestra del browser che ti salta fuori scegli "apri con" e cerchi BitTorrent sul tuo PC. Una volta fatto questo, il lavoro è fatto, bisogna solo aspettare che si scarica.
Per la musica consiglio vivacemente Soulseek che uso da sempre e che non mi ha mai delusa. Lo puoi scaricare qui. E' semplice da usare, leggero e veloce.