con cosa li apro?
un qualsiasi editor di testo (prova notepad++), ma non vedo perché dovresti farlo...
Se non erro puoi anche aprirli con Firefox e/o IE.
Le conversazioni Msn si salvano come *.xml, se non mi sbaglio.
Se è un feed e ti vuoi abbonare basta che usi un feed reader o un browser tipo Mozilla o Internet Explorer 7 (i feeds sono dei file .xml scritti appunto in XML).
Se invece vuoi vederne il contenuto vero e proprio lo devi aprire con un editor di testo qualsiasi. Notepad su windows va benissimo, ma se hai bisogno di lavorarci sopra ti consiglio un editor con code highlighting. Notepad++ o TextPad vanno benissimo.
Se lo apri con un browser recente e non è un feed (Atom o RSS) dovresti poter vedere direttamente il codice senza però poterlo editare. Se non sbaglio Internet Explorer 6 e precedenti lo fanno con qualsiasi file XML, anche se sono feed, ma forse mi sbaglio.